Ликвидационно събитие възниква, когато позицията на търговец е затворена поради движение на цената срещу него и салдото по маржин сметката му става недостатъчно за покриване на отворените му позиции. За да предотвратят по-нататъшни загуби за търговеца и борсата, повечето борси предоставят ниво на ликвидация, което е цената, на която сделката ще бъде ликвидирана при влизане в сделка с ливъридж.
Търговците, които могат да оценят местоположенията на нивата на ликвидация на други търговци, могат да получат предимство, подобно на познаването на висока ликвидност в книгата с поръчки.
The Liquidation Heatmap от Hyblock се опитва да предвиди къде могат да възникнат големи ликвидации, за да помогне на търговците.
Ликвидационната топлинна карта изчислява нивата на ликвидация въз основа на пазарни данни и различни суми на ливъридж. След това изчислените нива се добавят към ценова група на графиката.
Тъй като към определена цена се добавят повече очаквани нива на ликвидация, цветът на топлинната карта се променя. Цветовата скала варира от черно до жълто, където жълтото представлява голямо количество прогнозирани нива на ликвидация, което позволява на търговците да идентифицират области с висока ликвидност.
Основни принципи: Stop losses и ликвидации на леверидж трейдърите обичайно се намират над/под нива на подкрепа/съпротива. Всички го правим по този начин.
Това води до натрупване на стопове и ликвидации в определени зони. Тези зони са от голям интерес за маркет мейкърите.
Тъй като там са концентрирани милиарди долара, китовете могат да отворят своите позиции бързо и без да променят цената.
Освен това, тези нива могат да причинят голям натиск върху едната страна на книгата с поръчки, което да доведе до обръщане на цената.
Топлинните карти показват тези зони:
Колкото по-ярък е цветът, толкова повече милиарди долара.
Има Heatmaps в различни времеви рамки, които са от значение за краткосрочната, средносрочната или дългосрочната тенденция.
Нивата на ликвидация са донякъде подобни, но са по-сложни:
1) Балоните показват нови позиции и тяхното ниво на ликвидация.
Колкото по-големи са балончетата, толкова по-големи са позициите.
Различните цветове показват различни leverages.
2) Ликвидационният профил показва размера на нивата на ликвидация, които не са достигнати.
Колкото по-голям е скокът, толкова по-големи са позициите.
3) Кумулативните нива на ликвидация Делта показва разликата между дългите и късите ликвидации.
В този пример има ~ $4 милиарда повече къси, отколкото дълги ликвидации, които трябва да бъдат постигнати в този период от време.
Делтата показва коя страна има по-голямо присъствие на ликвидност.
Когато делтата стане много голяма (например $20 милиарда), е вероятно цената да се движи в тази посока.
напр. повече къси ликвидации → цената се движи нагоре, удряйки ликвидациите
Посетете Hyblock Academy, за да намерите повече информация https://academy.hyblockcapital.com/